[보조 지표소개] 변동성 지표ATR(Average True Range)설명

오늘은 변동성지표중 하나인 ATR(Average True Range)에 대해 소개해드리겠습니다. 먼저 지표의 역사와 사용방법 계산방법등 여러가지를 알려드리겠습니다.

 

1. ATR(Average True Range)의 역사

ATR은 1978년 공개된 지표로 New concepts in Technical Trading System이라는 J. Welles Wilder책에서 소개되었습니다. J. Welles Wilder가 직접 개발한 지표로 주가의 변동성을 알아보기에 참 좋은 지표입니다. ATR 지표는 주식시장보다 변동성이 더 큰 선물시장에서의 사용을 위해 고안되었습니다.

 

2.  ATR지표의 계산공식

ATR 지표의 공식은 다음과 같습니다.

보통 이 ATR지표의 변수인 N(기간)을 20일로 놓지만 목적의 따라 임의로 변경하여 상관없습니다.

 

특별한 규칙으로는 첫 ATR의 값을 N일날부터 계산한다는 것이 있습니다. 또한 첫날은 TR값을 구할 수 없기에 제외합니다.

N일 후부터 계산하는 이유는 지수이동평균의 초반값이 불안정하다는 단점이 있어 이를 보완하기 위해서 입니다.

 

3. ATR해석방법

ATR은 주가의 변동폭이 커지면 증가하고 변동폭이 작아지면 감소하기 때문에 ATR 값이 높으면 변동성이 크다  ATR 값이 낮으면 변동성이 작다라고 판단하면 됩니다.

ATR	변동성
높음(High)	높음(High)
낮음(Low)	낮음(Low)

 

다만 변동성 지표이기 때문에 단독으로 활용하기에는 어려운 측면이 있습니다.

 

4. ATR지표(알파스퀘어에서 사용되는 사진)

 

 

지금까지 ATR지표의 대해 알아보았습니다. 감사합니다.

 

 

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