추세지표 설명 및 소개 #4 (PSAR, Sonar Momentum, S-ROC)

오랜만에 장세의 흐름들을 파악할 수 있는 추세지표를 알아보겠습니다. PSAR(Parabolic Stop And Reversal), Sonar Momentum, S-ROC(Smoothed Roc)지표 3가지에 대해 자세히 알아보겠습니다. 이중에서 PSAR (Parabolic Stop And Reversal) 지표는 특히 추세전환을 잡아내기에 탁월한 지표입니다. 이러한 지표들의 매매방법부터 특징까지 설명해드리겠습니다. 

1. PSAR(Parabolic Stop And Reversal)

PSAR(Parabolic Stop And Reversal) 지표는 추세 전환 파악에 특화된 기술적 지표입니다. 미국의 기술적 분석가인 J. Welles Wilder가 그의 책 "New Concepts in Technical Trading System"에서 처음 나타내었습니다. 매도와 매수 시점을 나타내기에 엄청 적합한지표라고는 할 수 없습니다. 그렇지만 추세지표로서는 최적의 지표입니다. 특징을 말씀드리자면 장기투자자에게 굉장히 매력이 있는 지표입니다. 계산공식은 다음과 같습니다. 

 

- PSAR(Parabolic Stop And Reversal)계산공식

 

PSAR_t = PSAR_t-1 + AF × (EP-PSAR_t-1)

 

t는 시간으로 t는 현재 t-1은 어제입니다.

 

PSAR의 방향은 상승과 하락의 따라 전환되는데 이 첫방향을 결정하는 기준은 다음과 같습니다.

-방향 결정

둘째 날을 기준으로 high와 low를 정하고 두값을 비교하여 HIGH가 크면 상승방향 LOW가 크면 하락방향을 결정합니다.

HIGH = 당일 고가 - 전날 고가 (당일 고가>=전날 고가, 당일 고가<전날 고가)

LOW = 전일 저가 - 당일 저가 (전날 저가>=당일 저가, 전날 저가<당일 저가)

 

AF(Acceleration Factor, 가속요소)

AF는 똑같은 일정한 방향으로 진행되면 시점마다 가속증가량 만큼 증가합니다. (최대가속요소를 초과하지는 않습니다.)

방향이 바뀔경우 AF는 초기가속요소 값이 됩니다. 

EP(Extreme Point, 극단점)

EP는 상승이 진행중인경우 상승방향이 유지되는 동안의 최고점이 EP이고, 하락으로 진행중이라면 하락방향이 유지되는 동안의 최저점이 EP가 됩니다.

 

PSAR(Parabolic Stop And Reversal)

PSAR (Parabolic Stop And Reversal)은 상승방향이 진행중이라면 현재, 전날, 전전날 중 가장낮은 값이 새 PSAR이 되고, 하락방향으로 진행중이라면 현재, 전날, 전전날 중 가장 높은값이 새 PSAR이 됩니다. 추세 반전이 되면 이전 추세의 EP(극단점)이 새로운 PSAR이됩니다. 

 

매수와 매도 방법

하락진행중이던 PSAR (Parabolic Stop And Reversal) 이 방향을 바꿔서 상승한다면 매수시점으로 보고, 상승방향으로 진행중이던 PSAR이 하락으로 추세반전한다면 매도시점으로 보면됩니다. 횡보장에서는 효과가 없기 때문에 횡보장일 경우 PSAR사용을 피하는것이 좋습니다.

 

2. Sonar Momentum

주가 사이클의 전환점을 파악하는 유용한 지표입니다. Sonar Momentum은 일본 노무라 증권의 오카모도가 개발한 지표입니다. PSAR지표처럼 주가의 전환점을 파악하는데 용이합니다. 계산방법은 다음과 같습니다. 

 

SONAR = EMA_t - EMA_t-K

시그널 = SONAR의 m일 지수의 이동평균

EMA_t = 당일의 n일 지수의 이동평균

EMA_t-k = k일 전 n일 지수의 이동평균

매수와 매도 방법

시그널 선을 이용하여 상향돌파할경우 강세로 파악하여 매수를 하면되고 하향돌파 할경우 약세로 파악하고 매도하면됩니다. 

 

3. S-ROC(Smoothed Roc)

S-ROC(Smoothed Roc)는 앞에 두 지표들과 같이 지표의 방향전환을 파악하기 위한 지표입니다. 이 S-ROC (Smoothed Roc) 의 방향전환은 주가의 방향전환보다 앞서는 특징이 있어서 상승전환시 주가의 최저를 예상해 볼 수 있고, 하락 전환시 주가의 최고를 예상하여 볼 수 있습니다. S-ROC(Smoothed Roc) 주가와의 갭이 클 경우 강력한 매매신호로 볼 수 있습니다. 이 지표의 특징으로는 약간 먼저 지표가 선행한다는 특징이 있습니다.

매수와 매도 방법

상승전환시 주가의 상승으로 예상하고 매수, 하락 전환시 주가의 하락으로 예상하고 매도

괴리율이 클경우는 주가가 고점인데 S-ROC가 낮은 고점이고 하락한다면 매도신호, 주가가 저점인데 S-ROC가 높은 저점이고 상승한다면 매수신호로 봅니다.

 

지금까지 PSAR(Parabolic Stop And Reversal), Sonar Momentum, S-ROC(Smoothed Roc)에 대해 알아보았습니다.