추세지표 설명 및 소개 #2(LRL, LRS, OBP)

오늘은 키움 추세지표에 상단에 있는 LRL(Linear Regression Line), LRS(Linear Regression Slope), OBP(On Balance Price)를 설명하도록 하겠습니다. LRL, LRS, OBP는 비록 주류로 흔히 쓰이는 지표는 아니지만 다른 지표와 혼합하여 쓰면 꽤 준수하다는 특징을 지니고 있어 단독으로는 아니어도 꽤 쓰이는 지표들입니다. 이 지표들에 매매방법과 해석방법 그리고 기타 특징에대해 차례로 알려드리겠습니다.

 

1. 선형회귀선 LRL(Linear Regression Line)

선형회귀선, 선형회귀 분석선, 선형회귀 분석추세선이라고도 불리는 LRL은 예측선과 주가 사이 거리를 최소화하기 위해 주가를 직선 최소 제곱법을 사용하여 그린 선입니다. 특징으로는 이동평균과 유사한 형태를 띄는 지표이지만 이동평균과는 다르게 현재의 가격(Price)을 기초로 하여 미래의 가격을 예측합니다. 만약 가격이 LRL(Linear Regression Line)지표를 넘어서거나 밑돈다면 다시 지표의 가격으로 돌아올 것으로 예상할 수 있는 지표이기 때문에 매매방법은 LRL지표 밑으로 가격이 움직일때 매수하여 LRL(Linear Regression Line) 지표위를 넘어설때 매도하는 전략을 취할 수 있습니다. 반대로 LRL(Linear Regression Line) 지표를 가격이 넘어섰다면 보유중인 주식이 있다면 매도를 고려하여 매도하거나, 매수할 생각이라면 매수를 미루는 것도 매매방법으로 활용할 수 있습니다.

 

2. 선형회귀 곡선지표(Linear Regression Slope)

선형회귀 곡선지표 불리는 LRS(Linear Regression Slope) 는 특정한 기간을 대상으로 매일 직선 회귀선을 계산하고 날짜마다 직선회귀 기울기를 이어서 지표화한 것이 직선회귀 기울기입니다. 직선회귀 기울기는 단위기간변화에 따라 가격이 얼마나 변화할 것으로 예측되는지를 보여줍니다. 0을 기준으로 과매수와 과매도를 구분하고 하기 때문에 매매방법은 다음과 같습니다. 0밑으로 내려가면 과매도 구간이니 꺾여서 올라오는 지점에서 매수, 0위로가면 과매수로 판단하고 매도하는 전략도 취할수 있고 LRS(Linear Regression Slope) 가 주가와 대비되는 디버전스(Divergence)상황이 생겼을때 좋은쪽 디버전스면 매수 아니면 매도하는 전략을 취할 수 있습니다. LRS의 계산식은 다음과 같습니다.

 

계산식 : LRS = (당일 LRL - 전일 LRL) ÷ 전일 LRL

 

이동평균선과 조합하여 쓰면 준수한 성능을 보이는 지표입니다.

 

3. OBP(On Balance Price)

On Balance Price는 다른 지표들 처럼 특정하게 한국어로 부르는 이름이 없습니다. 지표자체가 단순하게 만든 추세지표이기 때문과 복잡하지 않은 이름을 가지고 있는점 때문일지도 모르겠습니다. 전날과 오늘의 가격을 비교하여 전날보다 상승시 +1, 전날보다 하락시 -1을 하여 누적합산 하는 아주 간단한 추세를 나타내는 지표입니다. 하지만 단순하여 성능도 별로 안 좋을 것 같지만 의외로 추세를 나타내는데 좋은 지표입니다. 하지만 이건 장기적인 관점에 이야기입니다. 단기적으로 봤을때는 별로 유용하지 않기 때문에 장기적으로 사용하는 편이 좋습니다. 장기적으로는 주가가 턴어라운드 하는 시점을 잡아내기 좋은 지표이기 때문에 장기 투자자라면 하락에서 상승하는 지점에서 매수하고 상승에서 하락하는 지점에서 매도하는 매매전략을 취할 수 있습니다. 이 지표역시 다른 지표들과 혼합하여 사용하는 것이 유리할 수 있습니다. 너무 장기적인 관점의 지표이므로 단기적인 관점으로 분석하는 지표와 같이 활용하는 편이 적합합니다.

 

 

 

지금까지 LRL(Linear Regression Line), LRS(Linear Regression Slope), OBP(On Balance Price)에 대해 알아보았습니다. 

여담으로는 이러한 다른 사람들이 모르는 지표를 활용하면 남들과 차별화를 둘수는 있겠지만 그렇다고 해서 무리해서 억지로 사용하여 주식을 하다보면 오히려 손실을 크게 볼수도 있습니다. 그러니 대중적인 지표(MACD, 볼린저밴드 등)라고 남들이 많이 사용할 것 같다고 배제하는 것도 좋지 않고 남들이 많이 사용한다고 무조건 사용하는 것도 좋지 않습니다. 자신에게 안맞는 지표를 무리해서 사용하기보단 자신에게 맞는 지표들을 조합하여 신중하게 사용하는 것이 수익률 측면에서 보았을 때 더욱 바람직합니다. 조합하여 사용하는것이 좋은 이유는 그렇게 사용하게 되면 보통 갖고 싶어하는 남들이 모르고 나만 아는데 수익률도 좋은 지표를 만들어 낼 가능성이 존재하기 때문입니다. 꼭 자신에게 맞는 지표를 찾아서 좋은 성과를 거두시길 바랍니다. 감사합니다.